Inaugurée en 1841 à l'emplacement d'un ancien embarcadère, la gare Saint-Lazare est la plus vieille gare de Paris et l'une des plus fréquentées d'Europe. Plantée au bout de la rue du même nom — qui conduisait jadis au couvent de Saint-Lazare —, elle tourne le dos aux grands boulevards et ouvre ses voies en éventail vers la Normandie et la banlieue ouest.

Pendant la Commune de 1871, elle est au cœur de l'affrontement final : les fédérés s'y battent pied à pied avant que les versaillais ne l'emportent. Un bataillon « de l'ordre » s'y installe aussitôt pour maintenir le cordon avec Versailles ; le gouverneur de la Banque de France, Rouland, en profite pour filer discrètement, lesté de billets de banque. La paix revenue, la gare redevient scène de politique : en 1874, Léon Gambetta y est frappé par le marquis de Sainte-Croix après un discours anti-impérial, et en 1880 elle vibre d'émotion quand Jules Vallès, Benoît Malon, puis Louise Michel avec quelque 550 communards amnistiés y débarquent devant des milliers de Parisiens venus les accueillir — Clemenceau, Henri Rochefort et Louis Blanc en tête.

Claude Monet en fait en 1877 l'un des sujets les plus célèbres de sa carrière, capturant dans une série de toiles la lumière vaporeuse du grand hall et les panaches de fumée des locomotives. L'Hôtel Terminus, bâti contre la gare en 1889, connaît lui aussi son lot d'histoire noire : le 12 février 1894, l'anarchiste Émile Henry y lance une bombe à main dans la salle du café ; et c'est là que Georges Feydeau, séparé de sa femme, s'installe à partir de 1909 pour y passer les dernières années de sa vie.