La rue Saint-Lazare tient son nom de l'antique couvent et enclos de Saint-Lazare, vers lequel elle conduisait hors les murs. Avant d'être ainsi baptisée, on la connaissait comme la rue d'Argenteuil, puis comme la rue des Porcherons — toponyme qui rappelle les porchers et les cabarets champêtres de ce faubourg semi-rural. Un vestige de cet âge pastoral subsiste aux numéros 77-93 : entre 1290 et 1380 s'y dressait une ferme fortifiée dite des Porcherons, qui finit par passer aux mains de la famille Le Cocq. La rue suit alors le grand chemin du nord, longue artère de liaison entre Paris et sa banlieue.
Au XVIIIe siècle, la rue se couvre de « folies » — ces grandes demeures à jardins dont raffole la noblesse de robe. La plus fameuse est la Folie Boutin (n° 66-106), dessinée pour Simon-Charles Boutin à partir de 1766 et baptisée Tivoli en hommage aux jardins de la villa d'Este. Boutin périt sur l'échafaud en 1794 et sa propriété change aussitôt de nature : dès 1795, des entrepreneurs en font un parc d'attractions populaire — bals, feux d'artifice, spectacles équestres — qui tient jusqu'en 1819 et laisse son nom au passage de Tivoli, ouvert au n° 96 en 1826. À deux pas, Alexandre Brongniart élève vers 1774 un hôtel de style Renaissance aux n° 27-29. La rue attire les artistes : Horace Vernet et son père Carle y habitent au n° 56 (Carle y meurt en 1836) ; le peintre Paul Delaroche s'installe au n° 58 dans une villa de style toscan entourée d'un jardin. Alexandre Dumas père y réside à deux reprises — au n° 40-42 avec sa famille dans les années 1831-1833, puis au n° 64 en 1864 —, et c'est dans ce quartier qu'il organise, le 30 mars 1833, un bal costumé resté légendaire pour célébrer le triomphe de ses pièces. L'actrice Marie Dorval, alors liée à Alfred de Vigny, loge au n° 44 entre 1833 et 1836.
En 1848, la rue Saint-Lazare vibre avec le reste de Paris : clubs révolutionnaires et réunions populaires s'y multiplient (n° 72, 106). À son extrémité occidentale, la gare Saint-Lazare (n° 108) concentre l'histoire en accéléré : Claude Monet la peint sous sa verrière fumante en 1877 ; la même année, au n° 109, a lieu le dîner fondateur du mouvement naturaliste autour d'Émile Zola, qui loge par ailleurs au n° 66. En 1871, la gare est le théâtre de violents combats entre Versaillais et fédérés ; en 1880, elle accueille le retour triomphal de Louise Michel et de quelque 550 communards amnistiés, salués par une foule de six mille Parisiens. Le 12 février 1894, l'anarchiste Émile Henry y lance une bombe à main dans le café Terminus, attentat parmi les plus meurtriers de la vague anarchiste. La gare reste un carrefour d'histoires : Georges Feydeau, séparé de sa femme, y finit ses jours à l'hôtel Terminus entre 1909 et 1921, et le premier studio en hauteur du photographe Nadar occupe dès 1859 le toit d'un immeuble voisin, au n° 113.